Welcher Faktor ETF ist der beste?
Performance-Vergleich der Multi-Faktor-ETFs
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % |
|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1,89% | 3,70% |
| Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF | 3,17% | 7,86% |
| Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF | 3,19% | 7,34% |
Welche Faktor ETFs gibt es?
Beide tragen als Etikett „Multi-Faktor World“, aber der iShares-ETF basiert auf den vier Faktoren Value, Momentum, Quality und Size – beim Invesco-ETF wird die Aktienauswahl dagegen aus fünf, nämlich zusätzlich noch dem niedrigen Marktrisiko (Low Beta), gewichtet.
Was ist ein Faktor Portfolio?
Faktorbasiertes Investieren (eng. Factor Investing), auch Smart Beta Investing, bezeichnet eine Anlagestrategie, bei der quantifizierbare Unternehmensmerkmale (Faktoren) berücksichtigt werden. Damit soll eine höhere risikoadjustierte Rendite als bei einem marktbreiten Investment geliefert werden.
Was sind Momentum ETF?
Die Momentum–Strategie ist eine opportunistische Anlagestrategie, bei der Anlegerinnen und Anleger auf die Aktien setzen, die während eines bestimmten Zeitraums die größte Kursdynamik aufwiesen. Mit ETFs (Exchange Traded Funds) können Anlegerinnen und Anleger in diese Momentum–Strategie investieren. …
Was sind Faktorprämien?
Faktorprämien sind Merkmale von Wertpapieren, die Rendite und Risiko innerhalb einer Asset-Klasse erklären. Die am besten belegten Faktorprämien bei Aktien sind „Small Size“, „Value“, „Quality“, „Momentum“ und „politisches Risiko“.
Was ist ein Quality ETF?
Der iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage generieren möchte, die der Rendite des MSCI World Sector Neutral Quality Index, dem Benchmark-Index des Fonds, entspricht.
Was ist ein 5 Faktor ETF?
Faktor-ETF bilden neuartige Indizes ab, die die Schwachstellen von klassischen Indizes ausmerzen. Faktoren ermöglichen langfristig eine Zusatzrendite zur Rendite des Gesamtmarktes. In der Regel empfiehlt sich für Anleger eine Kombination von klassischen und faktorbasierten Indizes.
Was ist die Faktorprämie?
Was ist der Value Faktor?
Der Value-Faktor beschreibt das Phänomen, dass günstig bewertete Unternehmen tendenziell höhere Renditen als teurer bewertete Unternehmen aufweisen. Wie „günstig“ oder „teuer“ ein Unternehmen ist, wird hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Kennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) oder KBV beurteilt.
Was ist MSCI World Momentum Index?
Der MSCI World Momentum Index bietet Zugang zu Aktien mit einem hohen Kursmomentum aus 23 Industrieländern weltweit. Der Index enthält insbesondere Titel die in den vergangenen sechs bzw. zwölf Monaten Kursanstiege verzeichnen konnten.
Wie funktioniert Momentum ETF?
Der Momentum-Faktor nutzt Erkenntnisse aus dem Kursverlauf von Aktientiteln. Dahinter steckt die statistische Beobachtung, dass viele Werte, die in der Periode der letzten drei bis sechs Monate eine Wertentwicklung über dem Markt erzielt haben, dies auch fortsetzen konnten – besonders in aufstrebenden Marktphasen.
Was sind Faktorbasierte ETFS?