Was ist simultane Kausalität?
Simultane Kausalität, das heißt, wenn zur Beschreibung eines Zusammenhangs mehr als eine Gleichung benötigt wird, und dies zu feed-back-Mechanismen führt.
Wann liegt Endogenität vor?
Endogenität liegt vor, wenn eine Korrelation zwischen erklärenden Variablen und den Fehlern vorhanden ist. Zur Prüfung auf Endogenität existieren diverse Tests. Ursachen für Endogenität sind: Verzerrung durch vergessene Variablen (omitted variable bias)
Was bedeutet Endogeneity?
Bei einer endogenen erklärenden Variable (Variable, endogene) in einem Regressionsmodell ist der bedingte Erwartungswert des Störterms der Regressionsbeziehung gegeben, der jeweils betrachteten Beobachtung der erklärenden Variable von der betrachteten erklärenden Variable abhängig.
Was ist Exogenität?
Exogenität bedeutet, dass die abhängige Variable von der erklärenden Variable und der Störgröße abhängt. Das Gegenteil zu Exogenität ist Endogenität, die vermieden werden muss, wenn du Aussagen über den Effekt der Variable A auf die Variable B (Kausalität) machen möchtest.
Was ist eine modellspezifikation?
In der Zeitreihenanalyse ist die Modellspezifikation die Bestimmung der Ordnung p, q eines ARMA-Prozesses oder p, d, q eines ARIMA-Prozesses.
Was macht man bei Multikollinearität?
Multikollinearität ist ein schwieriges Problem. Es gibt mehrere Möglichkeiten damit umzugehen: Variablen entfernen. Die wahrscheinlich einfachste Lösung ist, bei zwei oder mehr Prädiktoren mit hohen VIF-Werten, einen der Prädiktoren zu entfernen.
Wann liegt keine Multikollinearität vor?
Mit den VIF-Werten wird gemessen, wie stark die Varianz eines geschätzten Regressionskoeffizienten zunimmt, wenn eine Korrelation zwischen den Prädiktoren besteht. Wenn alle VIF-Werte gleich 1 sind, liegt keine Multikollinearität vor; wenn jedoch einige VIF-Werte größer als 1 sind, korrelieren die Prädiktoren.