Was tun wenn Heteroskedastizität?
Was tun bei Heteroskedastizität?
- Es existieren auch robustere Methoden um den Standardfehler zu berechnen (meistens als Huber/White-Schätzer oder Sandwich-Schätzer der Varianz bezeichnet).
- Oft hilft es, Variablen zu transformieren.
Was sagen Residuen aus?
Als Residuum wird die Abweichung eines durch ein mathematisches Modell vorhergesagten Wertes vom tatsächlich beobachteten Wert bezeichnet. Durch Minimierung der Residuen wird das Modell optimiert (je kleiner der Fehler, desto genauer die Vorhersage).
Wann ist ein regressionsmodell Homoskedastisch?
Wenn die Varianz der Störterme (und somit die Varianz der erklärten Variablen selbst) für alle Ausprägungen der exogenen Prädiktorvariablen nicht signifikant unterschiedlich ist, liegt Homoskedastizität (Varianzhomogenität auch Homoskedastie) vor.
Wann Homoskedastizität?
Homoskedastizität bedeutet, dass die Varianz der Residuen in einer Regressionsanalyse für alle Werte des Prädiktors konstant ist. Das heißt, die Abweichungen der vorhergesagten Werte von den wahren Werten sind in etwa immer gleich groß – unabhängig wie hoch oder niedrig der Wert des Prädiktors ist.
Wann modifizierter Breusch Pagan Test?
Der modifizierte Breusch-Pagan-Test wird dann verwendet, wenn die Residuen zwar in etwa normalverteilt sind, die Kurtosis aber etwas abweicht, also manche Häufigkeiten der Residuen etwas zu hoch oder niedrig sind – verglichen mit der Normalverteilungskurve der Residuen.
Wann sind Residuen normalverteilt?
Die Normalverteilung der Residuen kann durch einen QQ-Plot der Residuen überprüft werden Wenn die Residuen im QQ-Plot klar auf einer Geraden liegen, sind sie normalverteilt. Wenn die Annahmeverletzung aus dem QQ-Plot nicht klar ist, kann man durch unterschiedliche Tests überprüfen, ob die Residuen normalverteilt sind.
Was sind robuste Standardfehler?
Re: robuste Standardfehler Bei der Berechnug robuster Standradfehler werden die geschätzen Residuen des Modells für jede Beobachtung miteinbezogen. Es wird also erlaubt, dass statt einer konstanten Varianz (Homoskedastie) die Varianzen nicht konstant sind (Heteroskedastie).